На феноменологической основе формализуется физико-математическая модель банковских процессов в виде уравнений состояния банка - как термодинамической системы, погруженной в некоторую среду. Проводится термодинамический анализ взаимодействия этой среды с банком, что позволяет установить закономерности в управлении банковскими процессами.

Вступление.

У этой разработки удивительная история. Некоторый предприимчивый руководитель маленького коллектива решил создать платную услугу коммерческим банкам России (это примерно 1995 год). Он решил применить метод анализа надежности химико-технологических систем к надежности коммерческих банков, предполагая, что за это отечественные банкиры будут хорошо платить. Автор этой статьи был приглашен для реализации этой идеи. И действительно, какая разница, что производит технологическая система, то ли удобрения, то ли прибыль?

Ознакомление с отечественной литературой о коммерческих банках (монографии, статьи) показало, что ее писали бывшие сотрудники кафедр марксизма - ленинизма, и в силу этого не позволяло формировать физические представления о банковских процессах. Пришлось обратиться к переводной западной литературе, наивно предполагая, что западный банк занимается тем же, что и наш, родной, отечественный. Этот наив мы довольно быстро обнаружили, поняли, что постсоветские коммерческие банки совсем не нуждаются в нашей услуге, что свою надежность они обеспечивают совсем иначе.

Единственная польза от занятий надежностью коммерческого банка состояла в том, что, кажется, удалось понять сущность, физический смысл потенциала банковских процессов. Да еще помогли биологи! Они утверждают, что все живое на земле от вируса до человека включительно стремится, простите, к халяве, причем побольше, быстро и долго. На экономическом языке это очаровательное желание означает, что все экономические субъекты стремятся к максимальной скорости нормы прибыли (это прибыль, полученная на один рубль затрат в единицу времени).

После того, как термодинамика коммерческого банка приобрела некоторый завершенный вид, встала проблема осчастливить человечество этой разработкой. Редакции академических научных журналов брезгливо поджимали губы, осознав объект исследования, и не пожелали публиковать работу: пусть банкиры сами публикуют и читают. Автор обратился в ассоциацию коммерческих банков. Там некий чиновник, прочитав статью, произнес: «Наши это не поймут!», и он определенно прав.

Обращение в периодические коммерческие издания типа «Коммерсант» тоже было безуспешным, там нужна реклама и подороже, а не научные изыски о коммерции. Осчастливить человечество не удавалось, очень сопротивляется.

Единственно, что удалось, это выступить с докладом на международной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Саади Карно. Нужно было видеть лица западных ученых, когда они осознали суть названия доклада. Эти ученые ползают среди задач, за решения которых обязательно хорошо заплатят, они не могут взлететь аки сокол, только потому, что задача просто очень интересна. Единственный вопрос задал французский делегат: «Сколько стоит ваше уравнение состояния?» и получил мгновенный ответ: «Миллион баксов.». После чего он удовлетворенно кивнул.

Единственно, что удовлетворяет автора этой статьи, это та радость, которую бы испытал Александр Адольфович Гухман после прочтения статьи, в которой произошел синтез его любимой термодинамики и его детища: метода натуральных масштабов (хотя можно себе представить его удивление по поводу экзотического объекта анализа).

Термодинамический метод анализа банка.

Слово “термодинамика” вызывает у специалистов в области точных наук некоторый священный трепет, её законы, правила, рекомендации, запреты считаются безусловными, императивами высшего порядка. Их можно не знать, точнее, не ведать, но они объективно есть и действуют в форме законов природы.

В чём же дело, чем определяется такая познавательная мощь термодинамического метода анализа? Суть заключается в том, что единственной физико-содержательной основой метода является некоторый закон сохранения (например, закон сохранения энергии), истинность которого даже не дискутируется. Сочетание этого закона сохранения с уравнениями состояния изучаемого объекта делает термодинамику инструментом анализа с получением и качественных, и количественных взаимосвязей. Подчеркнём, что эти взаимосвязи получить иным способом в принципе невозможно.

Попытка применить термодинамический метод исследования к банковским процессам навеяна лекциями доктора физико-математических наук, профессора Александра Адольфовича Гухмана по термодинамике и, особенно, по основаниям термодинамики.

Ознакомление с российскими и иностранными монографиями, посвящёнными банковскому делу, показывает, что они носят в основном описательный характер. Но качественно описательное познание соответствует, как правило, начальной обще ознакомительной стадии изучения проблемы. Основное исследование проводится на совсем другом уровне, соответствующем количественному анализу. Удивляет тот факт, что банки США имеют историю развития в 200 с лишним лет, банки Западной Европы - 300 с лишним лет, но огромный интеллектуальный потенциал представителей точных наук слабо востребован банкирами.

Для перехода от качественного описания к количественному анализу необходимо кардинально изменить используемые характеристики изучаемого объекта. Приходится вводить характеристики с двойственными свойствами: они теперь должны нести информацию о качестве и о количестве. Иными словами, приходится использовать физические величины. В соответствии со своим назначением физическая величина состоит из двух частей. Первая - отвлечённое число, как количественная мера явления. Вторая имеет вид термина, которым обозначается род, вид явления и размер единицы его измерения.

Беглый взгляд дилетанта на банковское дело показывает, что в основном в нём фигурируют потоки денег в какой-то валюте, время и проценты. Внимательный взгляд физика обнаружит, что $1 в кармане покупателя, $1 прибыли коммерческого предприятия, $1 вклада в банк, $1 кредита, $1 налога - это разные по своей физической сути величины, хотя всюду - один доллар. Аналогично, 1 месяц депозита, 1 месяц кредита так же разные времена. 1% банка по вкладу, 1% за кредит, 1% налога, 1% инфляции - разные проценты. Таким образом, множество банковских физических величин не намного меньше множества их для, например, процессов тепло-массообмена.

Для облегчения понимания настоящей работы у любознательного и/или любопытствующего и/или заинтересованного читателя предлагаем сначала определения некоторых понятий.

  1. Параметр состояния - некоторая физическая величина, которую исследователь считает важной и необходимой для описания поведения изучаемого объекта. Заметим, что уже здесь заложена большая доля феноменологичности. Например, длина ресниц секретарши у президента банка вполне может быть параметром состояния банка.
  2. Потенциал взаимодействия данного рода - такой параметр состояния, разность значений которого в объекте и во внешней среде является первопричиной процесса деньгообмена (в классической термодинамике - энергообмена). Следовательно, разность потенциалов - необходимое условие деньгообмена.
  3. Координатой состояния называется такой параметр состояния, изменение которого в объекте (и, конечно, во внешней среде) является достаточным условием деньгообмена данного рода.
  4. Уравнением состояния называется функциональная зависимость потенциала от всех координат состояния.
  5. Элементарным количеством воздействия данного рода называется произведение потенциала на дифференциал (приращение) сопряженной координаты состояния.
  6. Первый закон термодинамики есть не что иное, как алгебраическая сумма всех элементарных количеств воздействия.

Формализация физико-математической модели банка.

Итак, сколько родов, видов взаимодействия коммерческого банка с внешней средой, столько потенциалов, столько координат состояния, столько уравнений состояния и столько элементарных количеств воздействия, суммируя которые мы запишем "первый закон термодинамики" для коммерческого банка. По существу здесь обозначен весь план дальнейших действий.

Для определения количества видов взаимодействия банка с внешней средой, для осознания, понимания физической сути каждого из них, рассмотрим технологическую схему НОРМАЛЬНОГО коммерческого банка [1]. Нормой здесь назовём ситуацию, далёкую от эпохи первичного накопления капитала. Это означает, что постсоветские российские банки находятся вне нашего рассмотрения.

Типовая технологическая схема коммерческого банка

Рисунок 1. Типовая технологическая схема коммерческого банка.

На рис. 1 представлена типовая технологическая схема коммерческого банка. Население некоторого региона, в котором расположен банк, трудится и получает какой-то доход. Часть его тратится на собственное потребление, остаток направляется в накопление. Физические и юридические лица несут свои накопления в банк, если это наиболее выгодная и доступная населению форма вложений капитала. Здесь они становятся вкладчиками, надеясь увеличить меновую стоимость своих накоплений.

Банк со своей стороны организует несколько видов вкладов, стараясь создать наибольшее их разнообразие с целью привлечения вкладчиков. Каждый вкладчик заключает договор с банком, в котором оговаривается вносимая сумма денег, срок возврата их и банковский % по вкладу, как форма оплаты за кредит вкладчика банку. С другой стороны, средства вкладчиков являются исходным сырьём банковского производства прибыли.

Все деньги вкладчиков и свои ликвидные основные фонды банк направляет в ёмкость под названием "актив", из которой они идут на различные операции, процедуры и услуги. Внимательное их изучение показывает, что все они имеют кредитный характер. Потребители кредита, заёмщики капитала заключают договор с банком, в котором указывается размер кредита, срок возврата, форма и сумма оплаты за кредит. При наступлении договорного срока каждый заёмщик капитала выполняет свои обязательства перед банком, и эти средства направляются в ёмкость под названием "пассив". Предварительно, здесь государство изымает налог с дохода банка за кредитные операции.

Из ёмкости "пассив" реализуются два потока денежных средств. Первый - банк выполняет свои обязательства перед вкладчиками, а в конце года и перед акционерами. Предварительно, и здесь государство изымает налог. Второй - доход банка снова направляется в ёмкость "актив" для повторного использования в кредитных операциях.

Рассмотрение технологической схемы на рис. 1 показывает, что она представляет собой контур в контуре. По большому контуру движутся деньги вкладчиков, по малому, внутреннему и деньги вкладчиков, и собственные средства банка, и его доходы. Частота обращения денег по малому контуру, естественно, больше частоты обращения по большому.

Теория надежности технологических систем, используемая, например, в химической промышленности, утверждает, что такие технологии с контурами не работоспособны из-за наличия обратных положительных связей. Любое малое возмущение в любой точке контура возвращается в неё с усилением. Это на собственном опыте хорошо знают господа банкиры и пытаются предпринимать защитные меры. Но не будем отвлекаться на проблему надежности коммерческого банка и обратимся к разработке его термодинамики. Тем более, что термодинамический анализ коммерческого банка имеет самое прямое отношение к надёжности банка, но под другим углом зрения.

Из технологической схемы на рис. 1 и её описания следует, что банк испытывает не менее трёх внешних воздействий со стороны внешней среды.

1. Воздействие вкладчиков. В силу каких обстоятельств, стремлений, стимулов, интересов владельцы накоплений несут их в коммерческий банк? Сделаем главную гипотезу всего дальнейшего рассмотрения: homo sapiense, как биологическому виду, свойственно стремление меньше дать, больше взять и побыстрее. Этот высоконравственный принцип формально соответствует максимизации функционала, который в экономической науке называют скоростью нормы прибыли. В соответствии с этой гипотезой предполагаем, что потенциал РN взаимодействия банка с вкладчиками пропорционален скорости нормы прибыли от депозита. В РN входит множитель 1- % налога и безусловно фигурирует разность банковского % по вкладу и % инфляции. По существу РN - представляет из себя количественную меру корысти, стяжания вкладчика.

Координатой состояния этого рода взаимодействия примем величину N - величину вкладов физических и юридических лиц, одномоментно находящихся в распоряжении банка.

2. Воздействие заёмщиков капитала. Все кредитные операции коммерческого банка условно разобьём на две группы: одна из них это операции с ценными бумагами, другая - инвестиции в промышленность, в торговлю, в производство услуг. Будем считать, что владельцы банковского капитала тоже homo sapiense и того же биологического вида, что и вкладчики. Это значит, что потенциал РD взаимодействия банка с заёмщиками капитала тоже пропорционален скорости нормы прибыли от операций с ценными бумагами и от инвестиций. В РD тоже входит множитель 1 - % налога и % за кредит, который сильно зависит от учетной ставки Центробанка.

Координатой состояния этого рода взаимодействия примем величину D - количество денежных средств, находящихся одномоментно в руках заёмщиков капитала этого банка.

3. Банк представляет из себя некоторое производство, функционирование которого требует непрерывных затрат. Банк оплачивает аренду помещений или земли, платит за все виды связи и электроэнергию, за коммунальные услуги городу, платит за приобретение разнообразного оборудования и за его обслуживание, платит охранной службе и сотрудникам банка. Все эти затраты Z по существу определяют себестоимость $1 прибыли банка. Часть этих затрат ZZ банк перекладывает на своих клиентов, требуя оплаты за каждую услугу, операцию и процедуру. Потенциал третьего рода взаимодействия банка с внешней средой РS примем пропорциональным Z-ZZ и произведению ND, считая, что, чем больше масса денег "ходит" в банке, тем больше издержки банка на функционирование банковского механизма.

Рассмотрим чуть подробнее координату состояния третьего рода взаимодействия. Представляется, что, чем разнообразнее операции, услуги, процедуры, виды вкладов и кредита, тем больше клиентов, тем выше доходы, но зато и шире поле проявления хаоса и беспорядка, различных сбоев и отказов банковского механизма (в том числе безграмотных решений руководителей всех рангов). Оценим меру разнообразия и меру хаоса S по методу Шеннона.

Осталось завершить построение уравнений состояния системы, т. е. написать явные зависимости РN РD РS = f (N, D, S). Относительно PN представляется, что РN не зависит от D: рядовым вкладчикам и владельцам расчётных счетов фирм, по-видимому, всё равно, какие суммы находятся на руках заёмщиков капитала. Зато РN должно, наверное, расти с увеличением координаты состояния S. Потенциал РD определённо зависит от N, монотонно растёт с её увеличением, и зависит от S: чем разнообразнее операции банка, тем больше РD. Последнее обстоятельство справедливо и для РS. Эти качественные связи можно формализовать в виде простейших линейных или степенных функций, а их числовые коэффициенты искать в процессе адаптации модели для каждого конкретного банка.

Корректность формализации уравнений состояния несложно проверить с помощью критерия стабильности термодинамики.

Строго говоря, после формализации уравнений состояния вся физико-содержательная основа термодинамического метода анализа уже создана, они представляют собой предельно-необходимую информацию об объекте. Но зато тем ответственнее этот этап формализации задачи. Чем адекватнее уравнения состояния реальному положению дел, тем достовернее все последующие результаты и выводы, которые получаются по известному (см. ниже) алгоритму. Вся тяжесть проблемы переносится на достоверность уравнений состояния, которые являются исходными данными для некоторого аппарата - термодинамического метода исследования (принцип мясорубки: что положишь в нее, то и получишь).

Рассмотрим элементарные количества воздействия коммерческого банка на внешнюю среду. Введём некоторую абстрактную контрольную поверхность, внутри которой расположим коммерческий банк, а вне её - внешнюю среду. В каждой точке поверхности построим вектор нормали и сопоставим этот вектор с направлением воздействия среды на банк. Из этого сопоставления получаем знак элементарного количества воздействия. Если считать, что уход денежных средств очень расстраивает господ банкиров, а приход радует, то направление вектора единичной нормали на контрольной поверхности выберем внутрь исследуемого объекта. Тогда РN*dN и РS*dS будут иметь отрицательный знак, и это "отрицание" глубоко понятно банкиру: прибыль вкладчиков и издержки банковского производства уходят из банка во внешнюю среду. Зато РD*dD > 0, так как доход от кредитных операций приходит в банк из внешней среды.

Просуммируем все элементарные количества воздействий и запишем "первый закон термодинамики" коммерческого банка

dU = PD*dD - PN*dN - PS*dS (1)

По своему физическому смыслу U - скорость прибыли банка, а

Скорость прибыли банка из первого закона термодинамики банка

где t - время в днях, представляет собой годовую прибыль. Именно из неё производится выплата дивидендов акционерам, именно отсюда идёт финансирование развития банковского механизма, благотворительность и спонсорство.

Обработка математической модели банка и результаты.

1. Можно показать, что dU будет полным дифференциалом при выполнении сразу двух условий:

%(t)вклад = %(t)инфляции и Z(t) = ZZ(t) (2)

Тогда функция U( N, D, S) обладает тем свойством, что её приращение, её изменение зависит только от координат состояния начальной и конечной точки и НЕ ЗАВИСИТ от траектории движения от точки к точке. Как говорят в термодинамике, функция U является функцией состояния, но не процесса.

Что означают на практике условия (2)? Первое из них означает, что меновая стоимость вкладов не увеличивается, хотя бумажная масса растёт. Для неизбалованного российского вкладчика, замученного инфляцией, и это было бы благом, а западные вкладчики тут же убегут из такого банка. На самом деле отечественные банки устанавливают % за депозит даже меньше % инфляции, и этот грабеж вполне реализуем из-за монопольности, например, Сбербанка и невежества вкладчиков. Второе условие в (2) означает, что плата за банковские услуги такая высокая, что малоимущие клиенты разбегутся из такого банка. Останутся только те, которые могут эту плату выдержать.

Формально, условия (2) означают, что РN = РS = 0. Банк как бы ликвидировал отток прибыли во внешнюю среду и пускает свои собственные средства по малому контуру (см. рис. 1), становится обычным ростовщиком, этаким Гопсеком. Такую роскошь могут себе позволить только очень крупные банки и то в редких ситуациях, подавляющее большинство средних и мелких банков об этом могут только мечтать. Конкуренция банков за клиентов не позволяет им выполнять условия (2). Следовательно, dU - не полный дифференциал, приращение U зависит и от координат N, D, S начальной и конечной точки, и от траектории процесса.

Подтверждением этого вывода является то, что для определения стратегии развития западные банки вынуждены рассчитывать несколько экспертных траекторий и выбирать среди них оптимальную по прибыли. Стоимость расчетов каждой траектории так велика (1 - 1,5 миллиона долларов), что число просчитанных вариантов мало. Налицо откровенная беспомощность. Но далее мы протянем соломинку спасения бедным и несчастным банкирам.

2. По своему опыту господа банкиры хорошо знают, что изменение координаты состояния S - дело довольно хлопотное и дорогое. В промежутках времени между реорганизациями банковского механизма координата S = const. В этой ситуации выражение (1) примет вид

dU = PD*dD - PN*dN (3)

т. е. банк испытывает воздействие только вкладчиков и заёмщиков капитала.

Простейшая модель банковских процессов деньгопереноса, формально состоящая из трёх уравнений состояния, даже при условии неизменности параметров состояния макроэкономики (% налогов, % инфляции, учётная ставка, размер накоплений по отношению к доходам населения и т. д.) содержит 9 внутренних параметров, свойственных каждому конкретному коммерческому банку. Ещё состояние банка определяется тремя координатами N, D, S. Следовательно, некоторый обобщённый банк имеет 9 + 3 = 12 степеней свободы (в термодинамическом смысле только 3). Вызывает невольное удивление и неподдельное восхищение способность банкиров что-то понимать, как-то управлять и чего-то добиваться в таком многоразмерном банковском механизме. Нормальному научному сотруднику это явно не по силам.

Применим к (3) методы теории натуральных масштабов [2], [3]. Для этого найдём натуральные масштабы для координат состояния N и D и для искомой функции U. Обезразмерим (3) на эти натуральные масштабы и сделаем предположение, что инвестиции банков в промышленность, торговлю и производство услуг много меньше вложений в операции с ценными бумагами. Это предположение сегодня реально справедливо для постсоветской экономики России. После обезразмеривания выражение (3) принимает вид:

dU = N*dD - dN (4)

Заметим, что обозначения безразмерных N, D, U оставлены прежними. Получили очень важный результат: первый закон термодинамики приобрел автомодельный вид. Иными словами, ВСЕ банки, занимающиеся операциями только с ценными бумагами, в обобщенных переменных одинаковы. И это вполне закономерный результат, подтверждающий правильность математических расчетов. Все разнообразие банков, их конкретные свойства в виде 9 параметров и S = const сконцентрировались в выражениях натуральных масштабов. Чтобы что-то существенно изменить в банке, необходимо изменять величины этих масштабов. В этом смысле они становятся инструментом управления производством прибыли.

Теперь в банковских процессах в состоянии разобраться и простой научный работник.

3. Можно показать, что dU в (4) по-прежнему не является полным дифференциалом. С математической точки зрения (4) представляет собой Пфаффову дифференциальную форму, содержащую справа два члена. Для такой формы справедлива теорема Пфаффа, согласно которой всегда существует интегрирующий множитель λ (N, D). Это означает, что (см. (4))

λ*dU = λ*N*dD - λ*dN ≡ dW (5)

и dW уже полный дифференциал. Для (4) этот интегрирующий множитель удалось найти с точностью до постоянной:

λ = Exp(-D) (5')

Функция W(N, D) является функцией только координат состояния, и её изменение не зависит от траектории движения от точки к точке. Следовательно, получен ещё один важный результат: появилась принципиальная возможность определения стратегии развития коммерческого банка без дорогостоящего и бессмысленного перебора экспертных траекторий. Это и есть обещанная соломинка бедным банкирам.

Напомним, что выражение (4) справедливо для сегодняшней пост советской экономики России, для которой инвестиции банков в промышленность убыточны. Если ситуация изменится, и операции с ценными бумагами будут так же прибыльны, как и инвестиции в промышленность, то выражение (4) изменится и (5’) - тем более.

4. Среди множества условий взаимодействия банка с внешней средой существует подмножество, характеризуемое или РN = const, или РD = const, или N = const, или D = const. Эти условия называют в термодинамике условиями сопряжения термодинамической системы с внешней средой. Первые два условия - сопряжение по потенциалам, последние два - по координатам состояния. Эти условия могут:

Дифференциальные соотношения термодинамики представляют собой инструмент управления банком при тех или иных условиях сопряжения с внешней средой. Для дифференциальной формы (5) существует ровно 4 дифференциальных соотношения. Рассмотрим дифференциальные соотношения по порядку.

1. Первое дифференциальное соотношение рассматривает условия сопряжения банка с внешней средой по координатам состояния N = const или D = const, т.е. или размер вкладов стабилизировался или размер кредитов, и устанавливает равенство производных потенциалов по несопряжённым им координатам. Кроме того, из этого соотношения следует, что при N = const увеличение D приводит к уменьшению меры корысти вкладчиков РN. Далее, при D = const увеличение координаты N линейно увеличивает меру корысти банка - потенциал кредитования РD и это увеличение сильно зависит от уровня стабилизации D. Можно показать, что увеличение координаты состояния D делает потенциалы взаимодействия независимыми от несопряжённых координат при постоянстве сопряжённых. Это обстоятельство хорошо известно владельцам и крупных и мелких банков. У последних потенциал РD и, следовательно, доходы сильно зависят от "капризов" вкладчиков и «ударов» Центробанка.

2. Второе дифференциальное соотношение устанавливает равенство производной одной координаты состояния по другой при РN = const и производной одного потенциала по другому при условии D = const. Иными словами, банк решил ограничить корысть вкладчиков или возникла ситуация, при которой у банка больше нет ликвидных средств для кредита. Одновременно, из второго соотношения следует, что обе эти производные отрицательны и равны -N. Это дифференциальное соотношение показывает, что при неизменном потоке заемщиков капитала (D = const) потенциал кредитования PD = -N*PN + const, т.е. увеличение объема вкладов N и увеличение потенциала PN уменьшает потенциал кредитования и, следовательно, доходы банка. Этот вывод совершенно тривиален, при неизменном объеме кредита с ростом N банку приходится все больше платить по обязательствам перед вкладчиками.

Условие сопряжения PN = const банка и вкладчиков приводит к тому, что координаты состояния необходимо срочно сделать взаимно зависимыми в виде

N = C*Exp(-D) (6)

причем величина C зависит от уровня стабилизации PN

Если руководство банка решит зафиксировать корыстный интерес вкладчиков, т.е. сделает PN = const , то увеличение N сверх (6) приведет к росту обязательств банка перед вкладчиками и, как следствие к уменьшению прибыли банка. Если же вкладчики заберут свои вклады, а «дружественные» банки не дадут рассматриваемому банку дешевые кредиты по каким-то причинам, т.е. N станет меньше (6), то у такого банка просто не будет достаточного количества актива D, и прибыль снова уменьшится.

Эти выводы справедливы для мелких и средних коммерческих банков, т.е. для большинства сегодняшних отечественных банков России. Для крупных банков, имеющих большой собственный капитал и, следовательно, большую величину D (см. (5’)), фиксация PN не играет большой роли, они могут обойтись на какое-то время и без вкладчиков.

3. Третье дифференциальное соотношение устанавливает равенство производной одного потенциала по другому при условии N = const и производной одной координаты состояния по другой при РD = const. Причем обе производные при этом равны -N. Иными словами, банки в своей конкурентной борьбе за деньги вкладчиков более не могут привлечь новых или правительство и Центробанк ограничивает меру корысти банка. Из третьего дифференциальное соотношения следует, что при указанных условиях сопряжения с увеличением одного потенциала уменьшается и другой, с увеличением одной координаты уменьшается и другая. Следовательно, при N = const увеличение банковского % по вкладу, уменьшение налога с доходов по вкладу приведёт к уменьшению потенциала кредитования РD и, следовательно, к уменьшению доходов банка. Аналогично, при условии РD = const все мероприятия банка по увеличению общей суммы вкладов N приведут к уменьшению активов D и , следовательно, снова к уменьшению доходов банка.

Координаты состояния при условии РD = const должны стать уже взаимосвязаны. Для очень крупных банков здесь оказалось, что

N = C*Exp(-D) или D = -Ln(N/C)

где С зависит от уровня стабилизации РD. Здесь главное то, что, к великому огорчению господ банкиров, чтобы почувствовать увеличение D, необходимо увеличить N в е = 2.73... т. е. примерно в 3 раза. При сильной конкуренции банков за вкладчиков такое увеличение N вряд ли возможно. Здесь важно одно: при указанных условиях сопряжения банка с внешним миром банкиры должны срочно установить необходимую связь между количеством денег на депозите и количеством кредитных денег, отдаваемых «на работу» заемщикам капитала. Иначе будут санкции Центробанка.

4. Четвертое дифференциальное соотношение устанавливает равенство производных потенциалов по несопряжённым им координатам состояния при условиях сопряжения банка с внешней средой по потенциалам. Причем обе эти производные равны exp(-D). Если величину РN банку удалось стабилизировать, то потенциал кредитования РD будет линейно увеличиваться с ростом N. Однако, для крупных банков с большими D указанная зависимость очень слабая, и в пределе РD не будет зависеть от N при РN = const. Если же внешняя среда заставляет банк работать при условии РD = const, то с увеличением D потенциал вкладчиков РN будет уменьшаться, но довольно медленно. В пределе (для очень крупных банков) потенциал вкладчиков РN будет независим от объёмов средств на руках заёмщиков капитала.

В заключение отметим еще одно обстоятельство. Дело в том, что термодинамика присвоила себе один чисто эмпирический результат и торжественно назвала его «критерий стабильности термодинамической системы». Речь идет о самопроизвольной реакции этой системы на изменения во внешней среде. В школе нам рассказывали о третьем законе Ньютона, химикам-технологам в институте - о принципе ле Шателье- Брауна, а простой народ сформулировал истину: «Как аукнется, так и откликнется.». Это все различные формулировки критерия стабильности в термодинамике. Суть его в том, что любые изменения во внешнем мире заставляют систему самопроизвольно смещаться в новое состояние равновесия так, чтобы ликвидировать, ослабить внешнее изменение.

Трудно удержаться от интерпретации критерия стабильности термодинамики в человеческом бытие. Действительно, музыкант должен по 8 часов в сутки играть на инструменте, чтобы не потерять свой профессионализм. Художник должен делать не менее 3 эскизов в день с натуры, чтобы не утратить способность писать картины. Человек, не отягощающий себя раздумьями, просто дуреет, причем, самое страшное, не подозревает об этом. Ребенок, не читающий книг, не обретает словарный запас слов и ассоциаций, образов, стоящих за словами. Любовь к телевизору оборачивается косноязычием, вместо связных предложений слышны одни междометия и видна скудная мимика. Ребенок никогда не станет творцом, творить нечем. Космонавт попадает в условия невесомости, его костяк уже не испытывает силы тяжести. Начинается выделение кальция из костей, космонавт теряет умственные способности и превращается в мешок мышц. Вот вам и критерий стабильности!

Конкретное проявление действия критерия стабильности термодинамики для банков состоит в следующем. Единственный способ привлечь вкладчиков и их накопления для увеличения сырьевой базы банка состоит в увеличении меры корысти РN. Обратно: чтобы избавиться от непомерно больших обязательств перед вкладчиками, надо уменьшить потенциал РN. И вкладчики разбегутся. Все это справедливо при D = const. Далее, увеличение потенциала РD естественно заставит банкиров увеличить объем кредитных денег D, если позволит сырьевая база, т.е. накопления вкладчиков и конкурентная борьба за них. Обратно: рост координаты D естественно заставит бороться за увеличение потенциала корысти господ банкиров теми средствами, которые есть в их распоряжении. Это справедливо при N = const. Если этот абзац прочитает какой-нибудь банковский деятель, можно себе представить, как он презрительно фыркнет: «Совершенно банальные истины!». Но, если быть последовательным, то придется признать и остальные выводы банальными, хотя они совсем не тривиальны для банкиров.

Общие выводы.

Термодинамический метод исследования любого объекта представляет собой макрорассмотрение. Микропроцессы внутри объекта этот метод не интересует. И это не слабость метода, а основное его достоинство. Именно поэтому результаты термодинамического анализа нельзя получить никаким другим способом.

Процесс извлечения прибыли с помощью банковского механизма находится в поле действия некоторых законов природы, часть из них предоставляет термодинамический метод исследования. Незнание этих законов не освобождает от разорения, а, наоборот, способствует ему. Управление коммерческим банком с нарушением этих законов (пусть даже неосознанное) существенно уменьшает надёжность функционирования банковского механизма, а то и просто его разрушает.

Из предложенного анализа следует, что отечественные микро и милли банки крайне неустойчивы: то пусто, то густо. Что они предельно ненадежны из-за малости собственного капитала. Действительно, если просуммировать ВСЕ собственные капиталы первой сотни самых «богатых» и якобы влиятельных отечественных банков, то получим величину капитала ОДНОГО СРЕДНЕГО банка на Западе или в Японии. Все предельно просто: в нищей стране без производства материальных и культурных товарных стоимостей банки обязательно тоже нищие и, следовательно, ненадежные. Здесь налицо обратная положительная связь: чем хуже, тем хуже.

Приход иностранных банков в финансовую сферу России мгновенно разорит отечественные микробанки, так как у первых огромные собственные капиталы и им не страшны колебания настроений отечественных вкладчиков и скоропалительные решения правительства и Центробанка. Итак, отечественные коммерческие банки просто обречены богатеть и увеличивать собственный капитал, иначе, по Дарвину, они вымрут и не дадут потомства. Только в развитии промышленности и внешней торговли находится спасение отечественной банковской системы.

Теория обобщенного анализа, примененная к банковским процессам, показывает, что на эти процессы влияют не каждый параметр банка порознь, а их комбинации, комплексы в виде выражений для натуральных масштабов. Именно эти масштабы являются реальным инструментом управления жизнью банка. Одновременно, они же являются естественными, природными параметрами рейтинга банка (смотреть многостолбцовые таблицы с характеристиками коммерческих банков в периодических журналах «Коммерсант» не надо.).

Западная банковская система сейчас находится в кризисной ситуации, которая вполне объясняется термодинамически (см. 3 дифференциальное соотношение). Действительно, там существует жесточайшая конкуренция за накопления физических и юридических лиц, которые хотят максимизировать меру своей корысти (N = const). Это заставляет банки увеличивать % по обобщенному депозиту, но одновременно эти % надо заработать в сфере кредита, да еще и про себя не забыть. Увеличивать % за кредит особенно тоже невозможно (РD = const), и поэтому маржа (разность между % за кредит и % по обобщенному депозиту) все время уменьшается. Сами банки нищают, хотя и ворочают гигантскими суммами. Банковская деятельность становится материально не интересной!

Единственная польза для России от этого кризиса в том, что западные банки уже не хотят «отмывать» и хранить вывезенные из России деньги, ведь за депозит надо платить и значит заработать в кредите, а это сегодня очень хлопотно. Может быть, этот кризис остановит вывоз капитала из России?

Последнее: ничто не мешает провести аналогичный анализ не только коммерческого банка, но и любой коммерческой фирмы с любым другим способом извлечения доходов из внешней среды.

Признание. Автор должен признаться в лукавстве. Оно состоит в том, что здесь рассматривалась только двучленная дифференциальная форма записи первого закона термодинамики. Основанием к этому является теорема Пфаффа (см. выше). Анализ был бы неизмеримо богаче по результатам, если бы кто-то мог доказать аналогичную теорему для трех и более членов в Пфаффовой форме. Тогда коммерческий банк смог бы непрерывно менять еще и свой механизм в соответствии с влиянием внешнего мира, менять по ходу дела третью координату состояния S, т.е. быть в состоянии непрерывной реорганизации, активного приспособления к внешнему миру. Нужен хороший математик! А господа банкиры пусть ему хорошо заплатят.

Список использованной литературы

  1. Эдвин Дж. Долан, Колин Д. Кэмпбелл, Розмари Дж. Кэмпбелл, "Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика", М. - Л. 1991 , с. 446.
  2. Гухман А. А., Зайцев А. А., Обобщенный анализ, М., «Факториал», 1998, С. 303.
  3. Прохоренко Н. Н. "Использование метода характеристических масштабов для исследования процессов переноса", Теор. основы хим. технологии (ТОХТ) АН СССР, М., 2 , т.10, с. 207 - 210.

Наверх

Скачать статью в формате Word